Utforma en robust mekanisk handelsstrategi En bästa praxis i handel. Från Brett Denna bästa praxispost kommer till oss från Edward Heming, som är författare till handelshögskolans Lord Tedders. Han diskuterar några aspekter av att utveckla en pålitlig mekanisk handelsstrategi och täcker också Fördelar och nackdelar med mekanisk handel Observera att Henry Carstens också har lagt fram en serie artiklar om ämnet för att utveckla handelssystem. Vad jag mest tycker om Lord Tedders-artikeln är insikten att att undersöka systemidéer är ett bra sätt att få känsla för Marknaden Därför kan den till och med gynna den diskretionära näringsidkaren De som vill få några av fördelarna med systemtestning utan utmaningarna med programmering kan titta på Odds Maker-programmet som utvecklats av Trade Ideas eller kan följa råd från Bonnie Lee Hill och Utnyttja rullgardinsmenyns testplattform som finns tillgänglig via Ensign Software Med sådana verktyg är det enklare än någonsin att verkligen bestämma om dina idéer är p Tacka dig för Edward för den insiktsfulla posten. En av de frågor som jag ofta får veta om strategisk design är hur du utformar en robust mekanisk handelsstrategi. För att förstå hur man bygger en robust mekanisk strategi är det viktigt att För att förstå vad en robust mekanisk strategi är En mekanisk strategi är helt enkelt en kvantifierad beslutsström som antingen leder en handelsrobot eller näringsidkaren själv för att bestämma positionsstorlek, ingångar, utgångar och stoppar allt helt och hållet i händerna, med andra ord om du har Ett fungerande mekaniskt system är din inmatning inte nödvändig eller om så i en mycket begränsad grad För att en mekanisk strategi ska vara robust måste den kapitalisera sig på en handelskant Det kan vara allt från en statistisk kant som trender till en arbitrage med utförandekanten. Denna strategi måste hålla sig över en omfattande period av affärer historiskt minst flera hundra och måste hålla upp i framtida handel som kan simuleras. En mec Haniska systemet har flera fördelar som diskretionära handlare inte gör, såsom förmågan att utföra kvantitativ och data mining analys snabbt och över långa historiska perioder Dessutom kan mekaniska system lindra en del av den emotionella nöd som följer med diskretionär handel, särskilt bland nya handlare. Men, Det är viktigt att erkänna att mekanisk handel har flera nackdelar också Den första är att du måste kunna kvantifiera varje handelsbeslut som systemet kommer att göra, för det andra måste det mekaniska systemet periodiseras just som en diskretionär näringsidkare justerar Deras metoder antingen genom inneboende adaptivitet, optimering eller diversifiering. Sistnämnda mekaniska system fungerar bara om man lägger in den enorma mängd tid och ansträngning som krävs för att programmera, testa, felsöka och ständigt anpassa den. För att utforma en mekanisk strategi är det viktigt att Tänk på tre saker innan något annat 1 ditt mål f Eller det systemet, 2 din marknad, 3 din tidsram När du har bestämt det här är det lätt att hitta din väsentliga metod, eftersom det bara finns 4 sätt att handla på någon marknad 1 trendhandel, 2 momentomsättning, 3 återföring till den genomsnittliga handeln, 4 och grundläggande handel När du väl har bestämt ditt mål, marknad, tidsram och metod är du redo att försöka sätta ihop din första strategi. Många av er tänker nog på den här tiden, vad händer om jag inte vet något av det där. Om du Är redan en erfaren skönsmässig näringsidkare detta borde inte visa sig vara alltför svårt. Men om du inte har omfattande erfarenhet måste du hitta en metod som fungerar. Metoden kan vara lika enkel som ett glidande medelvärde kors långt kort till så komplicerat som en Kontinuerligt justering av samarbetsnätverk som genetiskt återoptimeras dagligen Det bästa sättet för den oerfarna näringsidkaren att bygga ett nytt system är att testa idéer Detta kan göras på två sätt visuellt eller programmatik Lly För någon utan omfattande programmeringserfarenhet skulle det bästa vara att börja med det jag kallar stearinljus genom stearinljusprovning. Detta utförs genom att ta en idé som ett glidande medelvärde och testa det med historiska data på den givna marknaden och tidsramen med Flytta dina diagram framåt från det förflutna till framtiden och handla sättet systemet skulle utan framtida kunskap om marknaderna. Den här metoden är hur jag testade mina första tio strategier, varav fyra jag fortfarande fortsätter att handla idag inklusive två som designades av Phil McGrew som jag testat med den här metoden och fortfarande handlar idag Men jag var tvungen att testa nästan femtio eller sextio idéer för att komma ner till de tio strategierna som fungerar och slutligen förfina processen tills jag hade hittat fyra av de tio systemen som jag hittade Omsättbar För att ge dig ett exempel på hur tidskrävande denna process är, testade jag de tio strategierna som ofta tittar på över 2 år av 15 minuters barer och genomför hundratals affärer som jag spänner T nästan 700 reella timmar gör det här testet och jag är ganska snabb med ett diagram och excel Det låter som mycket arbete rätt Det var det men det gav mig också en känsla för de marknader som är nästan lika bra som att ha handlat på dessa marknader I realtid. Efter att ha gjort detta för en tid kände jag mig att det var nödvändigt att testa idéer och det finns programmatisk provning. Programmatisk provning kan igen vara väldigt lätt. Ett enkelt glidande medelvärde är en enkel sak att programmera i nästan Något programmeringsspråk Men de svårigheter som kan förstöra den programmatiska näringsidkaren är nästan oändliga. Många populära handelspaket spårar inte din aktieposition i fältet, men det spåras i baren och om du handlar dagliga staplar kan du föreställa dig problemen Även idéer som jag hade testat utförligt med handen var ibland svåra att programmera. Jag har haft så många upplevelser där jag misslyckade ett kritiskt begrepp, även i en liten grad och detta hamnade drastiskt Utmanande resultat än min handtestning Utan att vetskapen om att det var koden som var felaktig, kunde jag ha falskt avskedat många handelsideer som faktiskt var giltiga. Vidare är det på denna nivå av programmatisk handel viktigt att överväga faktorer som minimerar ingångar Grader av frihet och utnyttjande av flexibla ingångar Ett exempel på detta skulle vara att använda ett 3 ATR-stopp i stället för ett 60 pipstopp så att när priserna och volatiliteten på marknaden fluktuerar kommer ditt stopp inte att tas ut på grund av slumpmässigt ljud. Andra sätt att Du kan förbättra robustheten i din strategi inkluderar att använda realistiska fyllningar och provisioner och se till att dina gränsvärden faktiskt hade fyllts på är det inte så lätt att testa i någon programvara som det borde vara. Optimering är ett annat användbart verktyg att överväga vid denna tidpunkt I din strategi testning karriär Detta är ett kraftfullt men tvåkantigt svärd Användning av genetiska algoritmer och liknande bergsklättring tekniker är en vanlig sätt att ens Klara att din optimering inte ger dig en enda punktavvikelse, utan snarare att det finns liknande inmatningsvärden som omger dina ingångar som ger liknande egenkapitalgrafer. Walk forward-testning är ett annat användbart verktyg som kan hjälpa dig att uppnå realistiska resultat och se själv om en strategi Skulle ha lyckats med data som inte var optimerade i likhet med framtiden. Går vidare in i programmatisk handel, efter att ha upplevt många fallgropar, känner jag att jag borde kunna testa mer än en idé i taget. I själva verket skulle jag helst Gillar att testa många idéer, över flera tidsramar och flera marknader Just nu är det det arbete jag är involverad i att utforma och jag tycker att det här hjälper mig att analysera marknaderna med den hastighet och precision som kommer att ta min handel till nästa nivå Detta är arenan hos de bästa strategiska designersna, där statistisk datautvinning, marknadsanalys, tidsramsanalys, teknisk analys, grundläggande analys och penninghantering är com Bundet med realistisk evolutionstestning i ett enda paket. Som du kan se är avancerad programmatisk testning och handel en komplex arena, jag själv lär mig fortfarande och anser mig inte att vara en expert. Den goda nyheten är att framgångsrik robust mekanisk strategi skapande och implementering kan Görs så enkelt eller så komplicerat som du väljer De allra enkla strategierna testade och eller designade med ljus genom ljusstöd är fortfarande en hörnsten i min handelsmetodik. Från Brett Notice Edward s råd börjar små, hålla det möjligt , Och bygga sedan dina färdigheter. De bästa idéerna kommer från intensiv observation, men några av de bästa idéerna är enklaste och enklaste. Jag har nyligen skickat ett samtal till handlare och programmerare som vill samarbeta. Detta kan vara ett lovande sätt att få Startade. Brett Steenbarger, Ph D Författare av handelshögskolan Wiley, 2003, Förbättrad affärsutveckling Wiley, 2006, Daglig Trading Coach Wil Öga, 2009 och handelspsykologi 2 0 Wiley, 2015 med intresse för att använda historiska mönster på marknader för att hitta en trading edge Som en prestation coach för portföljförvaltare och handlare på finansiella organisationer, är jag också intresserad av prestationsförbättring bland handlare, teckning Efter forskning från experter på olika områden tog jag avstånd från bloggar från och med maj 2010 på grund av min roll i en global makro hedgefond Blogging återupptogs i februari 2014, tillsammans med regelbunden inläggning till Twitter och StockTwits steenbab undervisar jag kort terapi som klinisk Doktor vid SUNY Upstate i Syracuse, med särskild tonvikt lösningsfokuserade terapier för mentalvården Medredaktör av The Art and Science of Brief Psychotherapies American Psychiatric Press, 2012 Jag erbjuder inte coaching för enskilda näringsidkare, men välkomna frågor och Kommentarer på steenbab på aol dot com Visa min fullständiga profil. Skriva till. Twitter Trader. Blog Archive.0 Börja här. Ja, du kan designa deltid E handelsplaner som tjänar pengar. Det finns hundratals handelsguruer som vill sälja dig snabba och snabba produkter för stora pengar. Kanske har du köpt några redan. Vissa av dem arbetar några av dessa program är lika stora Men där nästan alla Av dem misslyckas är det att måla en bild av hur handel fungerar. Jag bekänner att jag har haft mycket fler handelssystem som var förlorare än vinnare. Men idag är nästan varje handelssystem jag handlar lönsamt Varför Eftersom mitt försök och fel är Bakom mig nu vet jag vad som fungerar och vad gör jag inte enkelt med den hype som inte fungerar Jag håller fast vid handelsplaner som fungerar. Nu säger jag inte att detta skryter eller skryter, men många köper in i Holy Grail nonsense Denna form av tänkande kommer bara att hålla dig tillbaka På samma sätt vill jag att du slutar röra med förlorarna. Liksom du kanske har varit skyldig i det här i det förflutna. Kanske gör du det just nu. Om du är , Håll dig sedan med mig, jag kommer att dela med dig mycket bättre och effektivare wa Ys att utforma lönsamma handelssystem. Faktum är att jag kan visa dig hur man ska lyckas med handel, men det kommer att ta arbete. Låt mig dela med dig min steg för steg, planera vem som helst kan följa med att utforma lönsam, deltidshandel System skräddarsydda för din unika situation.7 år i utveckling och testad med hundratals mina coaching kunder, har denna ritning visat sig fungera med forex, aktier, optioner, terminer, cfds och alla andra marknader Perfekt anpassad till nybörjaren mellanliggande Att handla intradag eller längre tidsramar, detta är den kompletta guiden till lönsam handel. Men varför delar jag den här informationen. I det här fallet kanske du tänker Om David är så framgångsrik handel, varför sitter han inte på stranden själviskt att hålla denna metodik till Själv. Det är en vanlig fråga och att svara på det. Jag har skapat dig en video, klicka här för att se den. Och med det har jag en sista kommentar att göra. Förstå att bli en framgångsrik näringsidkare tar arbete. Om du tror att du kan göra Hase en robot som automatiskt kan handla för dig, deponera stora summor pengar på ditt bankkonto som urverk, med lite eller inget arbete den här webbplatsen är inte för dig. Att göra är att få en rik snabbfilosofi för att lyckas du behöver passion, engagemang, Och en önskan att vinna om du tar med de här egenskaperna, kan jag ta dig resten av vägen. David presenterar bor sin workshop. Your Trading Coach. David Jenyns Dip Fin Professional Trader, författare och coach Klicka här för att läsa mer om David. Chat Med Traders. EP 064 Casino-kanten, genomsnittliga reverseringsstrategier och hur man utvecklar robusta handelssystem w Nick Radge. För detta avsnitt talade jag med återvändande gäst Nick Radge, som ursprungligen var på episod nummer 4. Men om du saknade det Nick Är en systematisk trendföljare och momentumhandlare, mest aktiv på australiensiska och amerikanska aktiemarknader. Den här gången diskuterade vi genomsnittliga återvändande strategier och varför de kan vädja till vissa handlare, vikten av handelsfrekvens när de utvecklas som Ystem, som sedan leder till egenskaperna hos ett robust handelssystem. En av mina egna övertaganden från denna konversation hörde om Nicks betoning på att försöka bryta och stressa testsystem istället för att bara försöka utveckla det bästa systemet. Liksom Senaste några gäster har nick också erbjudit sig att svara på eventuella handelsfrågor du kanske har så om det är något du vill veta mer om, lämna bara dina frågor i kommentarerna finns längst ner på den här sidan. Sponsored av Wunder Capital. While du Lyssna, besök Wunder Capital deras crowdsourced solfond är en träff med ackrediterade investerare returnerar upp till 11 med 0 avgifter Besök nu. Important Gör din egen due diligence innan du gör några investeringsbeslut. Handelsfrekvensen är en mycket viktig del av Lönsamhet, för att du får utnyttja din kant mer och mer. Du vill tjäna pengar eller spara pengar. Lärdomar lärde sig i denna intervju. De viktigaste skillnaderna mellan momentumstrategier och trend efter strate Gies och fördelarna med att handla en genomsnittlig reversionsstrategi. Handelsfrekvens varför vi bör notera hur kasinon utnyttjar deras kant. Ju mer som inträffar desto mindre sannolikt är det att vara en fluke. Egenskaperna hos ett robust system jämfört med en icke - Robust system Plus, hur man tar bort överlevnadsskikt och betydelsen av kvalitetsdata. Varför du bör göra allt du kan för att bryta ditt system genom stresstestning och livslängden hos ett robust system. I vilken utsträckning har Nick automatiserat sin dag Dagens handel och pensionsfonder och inblick i vilken programvara han använder för att göra detta. Länkar och resurser som nämns. EP 004 Nick Radge Här kan du lyssna på Nicks tidigare Chat With Traders-intervju där vi diskuterar sin tidslinje som näringsidkare och mer . Unholy Grails En ny väg till rikedom Nicks senaste bok som skisserar exempelstrategier och innehåller även intervjuer med andra trendföljer. AmiBroker Den billiga programvaran Nick använder för att utveckla system och automatisera processer. PremiumData Hig H-kvalitet EOD-data-leverantör Nick är beroende av att testa och utveckla handelssystem. Gratis eBook Här kan du ladda ner den kostnadsfria, medellånga, återvändande strategibokan som nämns i slutet av intervjun. TheChartist Twitter är ett bra sätt att kontakta Nick, gå följ. Njut av den här intervjun. Lämna en 5-stjärnig recension på iTunes för att stödja showen. Prenumerera på att få en gratis guide och ett mail när nya intervjuer går live. Gå en fråga Skriv in kommentarerna nedan och Nick kommer att svara på det här för dig. Dela den här intervjun med dina vänner och anhängare.
No comments:
Post a Comment